Dit zijn de beste fondsen en ETF's in kunstmatige intelligentie

Morningstar zet de prestaties van themafondsen en ETF's rondom kunstmatige intelligentie voor u op een rij aan de hand van vier verschillende criteria.

Fernando Luque 18 april, 2024 | 10:44
Facebook Twitter LinkedIn

Análisis cuantitativo

In deze themaweek over thematisch beleggen richten we ons (onder andere) op  fondsen en ETF's die beleggen in bedrijven rondom kunstmatige intelligentie en big data. Aan de hand van data uit Morningstar Direct stellen we een overzicht van AI-gethematiseerde fondsen op; dat zal een puur kwantitatief proces zijn om beleggers te helpen bij het selecteren van fondsen op basis van de criteria die zij het belangrijkst vinden.

Voor deze kwantitatieve analyse richt ik me op in totaal 10 beleggingsfondsen en ETF's. Ik zal deze fondsen en ETF's vergelijken op prestaties, consistentie, risico en de verhouding risico-rendement, zodat beleggers de beste kandidaat kan kiezen op basis van de criteria die zij het belangrijkst vinden. De Morningstar Direct data die worden weergegeven zijn vastgesteld per ultimo maart 2024.

 

1) De beste fondsen naar rendement

 

 

2) De beste fondsen naar consistentie

Om de consistentie van de fondsen te analyseren heb ik de afgelopen 3 jaar verdeeld in 25 periodes van 12 maanden en de 10 fondsen gerangschikt op basis van relatieve prestaties: het best presterende fonds in een bepaalde periode krijgt een score van 10 punten, het tweede 9 punten, enz. Maar ik geef meer gewicht aan de recentste gegevens dan aan de oudste. Ik vermenigvuldig de meest recente ranking-data met 25, de voorlaatste met 24 enzovoort. Ik maak een eindtotaal door alle 25 scores bij elkaar op te tellen (de maximale score is 3250) en ik maak een ranglijst op basis van die eindscore.

 

3) De beste fondsen naar risico

Het risico van de beleggingen in een fondsportefeuille is te meten door het maximale verlies te berekenen dat het fonds over een bepaalde periode heeft geleden. Dit is de ranglijst met het maximale verlies over 3 jaar.

 

4) De beste fondsen naar risico/rendement

Het is ook belangrijk om de fondsen niet alleen te analyseren in termen van rendement en risico afzonderlijk, maar ook in de verhouding tussen rendement en risico. Hiervoor heb ik een 3-jaars Sharpe ratio rangschikking opgesteld. Hoe hoger de ratio, hoe beter.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten