Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Morningstar Encorr

Voor professionals – Optimalisatiesoftware voor activaspreiding.

Pieter Bailleul 16 juni, 2009 | 7:09
De Morningstar EnCorr, ontwikkeld door Ibbotson, biedt de tools om optimale strategieën voor activaspreiding te onderzoeken, te creëren, te analyseren en te implementeren binnen één platform. EnCorr is een vernieuwende oplossing voor de uitvoering van geavanceerde statistische en grafische analyses, en helpt portefeuilles samen te stellen die ontworpen zijn om solide rendementen te genereren voor verschillende risiconiveaus. Het platform vormt een onschatbare ondersteuning voor iedereen die actief is in grondig portefeuilleonderzoek, zoals analisten, beleggingsconsulenten, erkende beleggingsadviseurs en portefeuillebeheerders.

Beleggingsprofessionals kunnen een beleid voor activaspreiding opstellen op basis van een ruime waaier van beleggingen en Monte Carlo-simulaties uitvoeren om de opbrengsten te voorspellen. Na de samenstelling van testportefeuilles kunnen ze de beleggingsstijl en het rendement evalueren en controleren. Een gecentraliseerde toegang tot uitgebreide historische en actuele rendementsgegevens bevordert oordeelkundige beslissingen tijdens het proces.


Gebruik deze handige tools:

Analyzer
  • Analyseer historische portefeuilles
  • Sorteer en onderzoek rendementsstatistieken, door de gebruiker gedefinieerde rendementsperioden, regressie en correlatie
  • Reken valuta's om
  • Gebruik gegevensreeksen aangepast aan hedging of aan de inflatie
  • Begin met de opstelling van aanbevelingen voor activaspreiding door historische rendementsgegevens te onderzoeken voor een waaier van beleggingstypen en marktindices.


    Inputs Generator
  • Ontwikkel vooronderstellingen voor activaklassen
  • Stel ramingen op voor verwachte rendementen aan de hand van verschillende methoden, waaronder historische methoden, 'building block'-, Capital Asset Pricing Model- en Black-Litterman-methoden
  • Vergelijk actuele marktinformatie met historische gegevens om een strategisch plan voor activaspreiding te ontwikkelen. Stel de voorspellingsstatistieken in en test ze om een portefeuille te optimaliseren


    Optimizer Plus
  • Genereer efficient frontiers met ingebouwde of door de gebruiker gedefinieerde marktvooronderstellingen
  • Pas Monte Carlo-simulaties toe aan de hand van cashflow- en uitgavenvoorspellingen
  • Gebruik surplusoptimalisering voor ALM om het reële risico binnen een portefeuille te identificeren
  • Resample efficient frontiers om de diversificatie en stabiliteit te verbeteren
  • Genereer grafieken voor efficient frontiers om te helpen portefeuilles met optimale risico-rendementsverhouding voor cliënten samen te stellen. Test en analyseer portefeuilles op basis van frontiers die gecreëerd zijn met de resampling-methode van EnCorr om te verzekeren dat ze geoptimaliseerd zijn voor een aantal mogelijke marktscenario's.


    Attribution
  • Evalueer de consistentie in de loop van de tijd met stijlanalyse op basis van rendementen
  • Onderzoek de gevolgen van beleggingsbeslissingen, inclusief de keuze van het beleid, markettiming en veiligheid
  • Bepaal welke beleggingen het beste rendement bieden ten opzichte van een benchmark door historische gemiddelden te controleren. Ga na hoe de keuze van de belegger het rendement kan beïnvloeden.


    Allocator
  • Controleer of de gewenste activaspreiding haalbaar is met een welbepaalde set beheerders
  • Wijs een optimale beheerdersmix toe met gebruiksvriendelijke methoden
  • Implementeer een plan voor activaspreiding door de beheerdersmix te identificeren die het gewenste resultaat zal opleveren. Elimineer giswerk door selecties te controleren via kwalitatief hoogstaande gegevens en onderzoek.


    Scenario Builder
  • Voer 'wat als'-analyses uit onder talrijke markt- en economische omstandigheden
  • Demonstreer hoe beleggingsinstrumenten presteren in verschillende scenario's
  • Test een plan voor activaspreiding in talrijke markt- en economische omstandigheden om te bepalen hoe goed het werkt. Creëer grafieken, tabellen en rapporten om duidelijke en visueel aantrekkelijke resultaten te presenteren en ze in te voeren in Microsoft® Office.
    Over de auteur Pieter Bailleul

    Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux