Woordenlijst

Sharpe Ratio

De Sharpe Ratio geeft de prestaties van een beleggingsfonds weer, waarbij gecorrigeerd wordt voor risico. De Sharpe Ratio is ontwikkeld door de nobelprijswinnaar William Sharpe. De maatstaf wordt berekend door gebruik te maken van de standaarddeviatie en de opbrengst van een fonds boven de risicovrije voet en geeft weer hoeveel rendement er per eenheid risico is behaald. Hoe hoger de Sharpe Ratio, hoe beter de risicogecorrigeerde prestaties van een beleggingsfonds. De Sharpe Ratio over een bepaalde periode wordt berekend door de geännualiseerde performance van een fonds te berekenen, daarvan de risicovrije voet over dezelfde periode af te trekken en de uitkomst vervolgens door de standaarddeviatie van de performance van het fonds te delen. De Sharpe Ratio kan worden gebruikt om de prestaties van twee vergelijkbare fondsen te beoordelen.